Rok 1866. Pochodząca z bogatej, nowojorskiej rodziny Josephine Monaghan (Suzy Amis) spodziewa się nieślubnego dziecka i w związku z tym zostaje wyrzucona z domu. Po urodzeniu syna decyduje się zostawić go pod opieką starszej siostry, a sama wyrusza na Dziki Zachód. Szybko uświadamia sobie, że samotna kobieta nie ma tu zbyt wielkich szans na przetrwanie. Postanawia więc podróżować w przebraniu mężczyzny. Po jakimś czasie trafia Ruby City, gdzie wszyscy biorą ją właśnie za młodego mężczyznę. Nie zagrzewa tu jednak miejsca na długo i wyrusza w dalszą drogę... Ballada o Małym Jo to kolejny z westernów ukazujących dawne dzieje z punktu widzenia kobiety. Jest to historia tym bardziej ciekawa i warta zobaczenia, że luźno bazuje na prawdziwych wydarzeniach - Josephine "Mały Jo" Monaghan (1850–1904) jest bowiem postacią autentyczną.